A Kállay Gyűjtemény 1993. március 10-én nyitotta meg kapuit a Széchenyi utca 1. szám alatt, a Nyírvíz Palota második emeleti lakásában. A gyűjteményt dr. Kállay Kristóf (1916-2006), dr. Kállay Miklós (1887-1967) magyar királyi miniszterelnök elsőszülött fia, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete alapította, római emigrációban létrejött magángyűjteményéből, amelyet 1989-90-ben szülővárosának adományozott.
A Kállay Gyűjtemény az eltelt évek alatt az adományozók körének bővülésével, a folyamatosan újabb és újabb adományokkal, több algyűjteménnyel rendelkező múzeumi egységgé fejlődött, 2007. november 9-én pedig muzeális intézménnyé vált.
2020-ban megújult és látványos kiállításokkal várja a múzeumbarátokat és érdeklődőket a Bessenyei tér 15. szám alatt lévő Kállay-házban.